日経レバETF|デイトレブログ想定外のアービトラージに羨望のまなざし

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日経レバETFと空売りを上手く使いデイトレードあるいはスイングトレード。

デイトレブログとしても見逃していた賢い手法。

資金が小さくては真似できないですが。

視野を広くもち情報収集に力を入れることの重要性を感じました。

トレードももう少し引っ張るべきだったか…。



日経レバETF、デイトレ・スイング群集売りの意味

売っているおっさんが多い、それはつまり、日経レバETFの売り玉も下がらないことを意味します。

「米国株が結構下げたのに、日経はこんな程度かよ。」

それが寄り付き前の感想。

同じことをツイートしている人もいました。

円高にも関わらず妙に膠着感のある日経。

米国株にあと1本大き目の陰線が出てくれれば、本格的に下げ相場に入りそうです。

でも、結構、それは無理なんじゃないかなと思います。

売ってるおっさんが多すぎる。

それに尽きます。

「それ、張本人、おまえだろ?」

「はいそうです、ごめんなさい。」(独り言)

日経レバETFは外しデイトレで指をくわえる

コールは早めに投げたものの、結構値幅取られました。

深夜に起きて、眠い目をこすりながら損切りしたのに…。

寄り付きの日経レバETFがこの程度の下げでは、売り玉も何ともショボイ利益幅。

片張りすべきですかね…。

やっぱり。

複雑なポジションを取れば取るほど、何となく安心感はありますが、たいして儲からないです。

巨額資産を運用する場合には有効かも知れませんが、弱小のパンピー(一般ピープル)は意味がないっぽい…。

寄り付きで日経レバETFの売り玉は概ね外してしまい、その後のドカドカ下げる局面でまたもや呆然と指をくわえて見ていました。

「頭としっぽはくれてやれ」ではなく、「しっぽの先だけ食べる」状態。

パンピーの羨望:アービトラージ派の意味を考える

仕方ないのでツイッターを眺めていると、「寄り付きダブルインバースが数円割高で…」と説明をしている人がいまして、数円って細かいなぁ…って思いながらプロフィール欄を見たら、裁定取引をやっている人。

日経レバとダブルインバースのETFで裁定取引をやっている方みたいです。

確かに、日経レバETF、ダブルインバースETFともにここまで売買代金が上がると、大き目の資金で薄く裁定利益を抜いて行く手法、ありかも…と思いました。

昔は日経レバもダブルインバースもなくて、ETFの出来高なんてタカが知れていましたから。

私、気づくのが遅すぎです。

そうなると、細かい数円の割高・割安も常にチェックするようになるんだろうと思いました。

少なくとも数億円くらいの資金で回さないと、裁定なんて利幅が薄くてあまり儲からないですけど。

アービトラージ(裁定取引)とは

アービトラージの意味は、裁定取引です。

価格差に対し割高なものを売り、割安なものを買う取引です。

価格差が縮小した時に双方の反対売買を行えば利益が出ます。

一例をあげますと、日経平均の先物とトピックスの先物の価格差を追い、価格差が開いた時に割高なほうを売り、割安なほうを買うと言う方法があります。

メリットは両建て効果によるリスクの低減、デメリットは投入資金に対し利幅が薄いと言う点です。

両建てには資金が少なくとも倍程度、必要ですから。

日経平均とトピックスの先物間での裁定ですと、個別株などに比べ値動きがないですから、相当の資金量でアービトラージをしないと、利益らしい利益にはなりません。

資金量が大きければ、それなりの成果が期待できるのかも知れませんが…。

手張りミジンコ派のデイトレ発注システム論:寄り付きの意味

裁定取引を個人でやるには、それなりの発注システムが必要だと思いますので、ある程度自分でプログラムが組めないと大変だと思います。

常時、双方の価格を比べる必要がありますし、同時に約定させる必要がありますから。

でも両方、成りで発注したら妙に不利な値段で約定させられそうな気がします。

寄り付きだけやっていれば、そんなことないんですかね…?

場中だと、双方の銘柄の板の上か下の有利な値段のほうに一旦指値を出して、ある程度約定させてから、瞬時に指値を変更して同時に残玉を約定させるとか、ダブルの小細工が必要…?

まあオール手動のミジンコ・ゼロ円ボーイには関係ないですか…。

日経の下げのメド予想

その後10時過ぎに、ふと日経先物を見るとまたドカンと下げ。

寄りからずっと日経レバETFの売り玉をホールドしていれば、それなりに利益上乗せできたのに…。

主力の大型株は一気に弱いチャートになりましたので、あと一息で「何じゃゴリャー!」と言う下げが来そうです。

米国株次第。

1月下旬からの下げですので、後一回くらいキツイ下げが来て一旦下げ相場終了、と言うのが私の見立てですが、いかがでしょうか。

だいたい日経は1カ月半~2カ月程度で下げが終息する場合が多いですから。

一つの懸念は…?

もう少し下げそうとは言えども、米国株の位置が高すぎます。

万一、今夜、上に切り返すようなことがあると、平気でダウ高値奪還なんてことにもなりかねません。

そうなると売っているおっさんがこぞって買い戻して爆騰!なんてこともあり得なくはありません。

それを危惧し、空売り継続は本日は止めました。

片張り買いオンリー。

「おいおい、だいじょぶなのかよー!」(独り言)


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本日のトレード結果

【デイ新規建代金合計】新規売建60万円
【デイ売買銘柄】日経レバETF
【デイ損益合計】0.2万円
【持越株】0.6万円(日経レバ売建+1.4万円、225オプションコール-0.8万円
【本日のトータル結果】0.8万円
【今月の損益】0.8万円
【持越ポジション】新規買建(東証1部他2銘柄)
【225オプション】ポジションなし


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