確率計算による値動きの洞察

この記事は約5分で読めます。

値動きを求め、値幅を少しでも多く取りたい。

これが相場と向き合う人の本能。

しかし、利益あるところにリスクあり。

値が動けば動くほど、危険性は増すのであります。

すなわち、ハイリスク・ハイリターン。

言い換えれば、ローリスク・ローリターンの重要性。

低いリターンでも利益は利益であります。

地味でありながら、キラリと光る株。

そんな銘柄が見つかるならば、ですが。

なお、以下はド素人の我流理論につき、参考非推奨であります。

単なる感想文ですから。

スポンサーリンク

地味な株の優位性

地味な株は上がらないと言う定説。

たしかに、長らく目立たず、さしたる材料もなし。

これでは人気が今一つであるのも致し方ありません。

しかし、値動きは素直であることが多い。

小型の材料系銘柄のように、瞬時に上がったり下がったりはありません。

特別気配をまじえてのトンデモ爆下げ等は、なかなか発生しないと言っても差し支えないのです。

すなわち、上がる時にはじわじわ上がるし、下がる時もゆっくり。

ここであることに気づきます。

上がり始めたら、そっと乗ればいいのではないか。

フェイントの爆下げで損切りなどと言う、恐ろしい事象は起きないのではないか、と。

すなわち、値動きなどと言うものは、素直であればあるほど良いのであります。

素直な地味株の優位性。

複雑な値動きに優位性なし

考えてみれば、突如として上がる・下がる。

これくらい危険な値動きはありません。

実際、動意づいた小型株に誘われて、何度大損をしたかわからないのであります。

買った途端に特別売り気配など、許されざる相場の悲劇。

なぜ、小型株なんぞでトレードをしていたのか。

なぜ、値動きの一部を頂くためだけに、こんなリスクの高いことをしていたのであるか。

その答えは、ただ一つであります。

値動きを読めると言う勘違い。

あえてここで言いましょう。

相場において、値動きはけっして読めないのであります。

値動きは読めない

値動きを読むと言う行為を分解しますと、次の3点に絞られます。

  1. 方向
  2. 時間

これらが読めて初めて、値動きが読めたと言うことになります。

これらを、値動きの3要素と呼びます。

(当方の勝手流理論による。)

値動きの3要素とは

まず第一に、上がるのか・下がるのか。

これが値動きの方向であります。

次に、方向性が決まった後、どのくらい動くのか。

すなわち、幅であります。

そして最後に、その値幅がどのくらいの時間をもって達成されるのか。

これらの3要素を、瞬時に読めるのでしょうか。

いいえ、読めません。

少なくとも、当方には無理であります。

そう気づかざるを得ない状況。

長らく、そんな危機的状況が発生し続けているのであります。

3要素の時系列

値動きは、時系列で言いますと、方向がまず第一に決定されます。

何をおいても方向性。

これが決まらずして、値動きなし、であります。

上か下か、その確率は50パー。

この狭き門をくぐり抜けた後、値動きの幅・時間。

値動きの幅については、仮に、買い値から1%上がったら売るとしましょう。

この時、3秒で上がるのと、30分で上がるのでは、全く意味が変わってきます。

30分かけてじわじわ上がるのであれば、持ち続ければ良し。

しかし、その間に急落したらどうするのでしょうか。

すなわち、幅と時間を正確性をもって当てなければ、値動きを読んだことにはならないのであります。

はたして、値動きを真に当てる確率はどのくらいになるのでしょうか。

値動きを当てる計算式

値動きを当てる確率は、3要素の確率をそれぞれ乗じた結果となります。

すなわち

(値動きを当てる確率)=(方向を当てる確率)×(幅を当てる確率)×(時間を当てる確率)

であります。

この式において、(方向を当てる確率)については50%であると、すでに述べました。

すなわち、方向当てゲームに参加した時点で、確率はいきなり半分になるのであります。

とすると、結果、求める最終的な確率は、とても小さい数値となります。

例えば

(方向を当てる確率)=50%=1/2

とした上で、仮定として

(幅を当てる確率)=1/3

(時間を当てる確率)=1/4

とするならば、これらを掛け合わせ、求める確率は1/24。

小さすぎはしませんか?

ともかく、計算上、2分の1より小さくなることは、最初から確実であります。

すなわち、あきらめたほうが早い。

値動きの洞察を棄却する

以上により、値動きの洞察と言う行為を棄却する。

やめじゃい。

これが当方の結論であります。

そして、ただ値動きについていく。

  • 上がり始めたら値動きに乗り
  • ある程度の値幅が取れたら降りる

と言うことであります。

判断の根拠は、悲しいかな、勘。

これをもって、より短期のトレードにおいては、地味な株、値動きの素直な、主力かつ大型株を主戦場と致します。

いかがでしょうか。

これが当方の考える、地味株の優位性であります。

すなわち、洞察力をかなぐり捨てることにより生じた、やむにやまれぬ素人考えであります。

さて、本日のトレードですが、デイ勝ち、スイングトントン。

昨日買ったストップ高銘柄はいずれも、なぜだかほとんど上がらず。

泣かず飛ばずの同値で降りました。

すかさずデイは、地味めの主力株。

昨日に引き続き、前場、運良く日経が急騰してくれたので、しっかり利確できました。

しかし、その後がまずかった。

もっと上がるのではないかと思い、再度インして損切り。

削りました。

しかし、やはり主力株はよろしゅうございます。

ゆっくり下がってくれるので、適度なところで損切りができました。

ささやかな利益を残して。

やはり地味めの主力株よろし、と思ったのも束の間。

後場、ストップ高狙いで大きく崩れて損切り。

さらなる利益の削減。

はあ、よく削るなあ。

もうちょっと何とかならないものでしょうか。

仕方ないので、いくつかクソ株の冴えないやつ持ち越し。

まぐれで含み益。