トレードルールの作り方|メカニカルトレーダーになる5つの手順とは

筆者自筆によるフリーメーソン的な図柄

トレードルールを作るために私が取っている方法をご紹介します。

メカニカルトレードとは機械的に売買を行う方法です。

有効に機能する売買条件。

それを探し出せれば、あれこれ悩む必要もなくなります。

しかし、トレードの聖杯を探し求める旅は、思いのほか長いです。

十分にご注意ください。


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1.材料を集める

材料を集めるため、各種の数値を記録します。

一覧表に多岐にわたる項目を設定し、記入していきます。

エクセル等で表を作る場合には、後から行・列を削除することも可能です。

最初は多過ぎるくらいの項目を設定しておいても問題ありません。

ただし、項目が増えれば増えるほど、日々記録するのが大変になります。

私の場合は、面倒くさがらずにたくさんの項目を設定しておき、後に必要に応じて削除するようにしています。

以下に、表の項目の例を挙げます。

銘柄情報のデータを記録する

  • 銘柄コード
  • 銘柄名
  • 株価(4本値)
  • 株価(発注時)
  • 出来高
  • 売買代金
  • 時刻

など。

2.トレードの条件を決め記録を続ける

最初は、仮の条件でトレードした結果をデータとして記録します。

今までの自分のトレードをそのまま続け、結果を記録してもOKです。

「実験」として、実際のトレードはしないままに、記録だけつけるほうが安全かも知れません。

必ずしもトレードする必要はない

記録を取るだけなら、実際にトレードをする必要はありません。

トレードをしたつもりになって、記録だけしていけばOKです。

気づいたことを記録する

4本値の時刻、発注時刻を記録すると、チャートの画像を保存していなくとも後で分析がし易くなります。

出来高・売買代金は、引け後の積算データみならず発注時のデータも保存しておくと良いです。

発注時の情報(時刻、出来高、売買代金)は、厳密な数値を記録するのは難しいです。

(見ているそばから変化するため。)

概略のみの記録でも、分析の仕方次第で役立つことがあります。

3.材料をもとに分析する

日々のデータを表に記録して行くと、情報はあっという間にたまります。

1ケ月もすれば、エクセルの表はものすごい行数に。

しかし、そこからが分析のスタートです。

分析は自分の工夫次第です。

何を分析すれば良いか

以下はあくまで例です。

損益に関するデータ
名称 意味
プロフィットファクター 総利益/総損失
ドローダウン 資金の下落率
リスクリワードレシオ 平均利益/平均損失
勝率 勝ち回数/試行回数
リスクリターン率 通算損益/最大ドローダウン
トレードの頻度に関するデータ
  • 取引回数
  • 連敗数

など。

テクニカル指標の数値

各テクニカル指標について調べ、関連する数値を抽出しておくと役に立つ場合があります。

ただし、経験上、ここまでやるだけで結構手間がかかります。

途中で手が回らなくなったら、その時点で作業を省いて行かざるを得ません。


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4.実験と検証を繰り返し傾向を見つける

計算方法のルールは自分流に変えても良い

例えば、プロフィット・ファクターの計算式は、「総利益÷総損失」です。

しかし、

  • 一定時間内の計算をするか
  • 一定のトレード回数で区切って計算するか

によっても結果は変わります。

基準を設けた上で、数値の「推移」を見るのが目的です。

数字を見続けていると傾向が見える

知識はあったほうが良いですが、それを調べていると「実験」に使う時間が減ってしまいます。

例えば、天候の知識がない人が、温度計だけをひたすら見て記録をつけて行ったらどうなるでしょうか。

冬には0℃近辺まで気温が下がり、夏には35℃付近まで上がることはデータからすぐ明らかになるでしょう。

細かくデータを取り続ければ、雨が降る前に急激に気温が上がり、雨が降り出した後に気温が下がることを知るかも知れません。

その時点で、なぜそうなったのかを調べれば良いだけです。

そして、利益に結びつく傾向を見つけることが出来たら、本当にそうなのかどうかを検証して行きます。

5.トレード条件を複雑にし過ぎると…

過去データを調べ、いろいろな条件を組み合わせれば、利益が出そうだと見込みが立ったとしましょう。

しかし、その条件でトレードをすると全く上手く行かない場合があります。

下手をすると、大損してしまうこともあります。

これがカーブフィッティングです。

カーブ・フィッティングとは

直訳は「曲線の当てはめ」。

実験の条件に当てはまるように曲線を求めると言う意味です。

カーブ・フィッティング・トレードを防ぐ方法

過去の状況に合わせて、複雑過ぎるトレード条件を設定したとしても、同じ状況はなかなかやって来ません。

仮にやって来たとしても、満たした筈のトレード条件からはすぐ外れてしまいます。

そして、お望みの結末は全くやって来ず、大損。

これがトレードの実験を続ける上で、良くある注意すべき事象です。

それを防ぐには、なるべくシンプルなトレード条件を探し、詳細に検証することが必要です。

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