歩み値から分足チャートを復元する2つの鍵!過去データの必須活用法

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歩み値の見方ができればデイトレは鬼に金棒。

しかし現実問題、板読みで利益を出し続けるのは至難の技。

そこで、データの活用方法も工夫する必要あり。

やり方次第で30年前の分足チャートも復元?

過去の歩み値情報をダウンロードし、トレードに生かす方法をまとめました。

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株の歩み値とは

歩み値データの例

歩み値とは、

  • 時刻
  • 約定出来高
  • 株価

が時系列に並べられたデータです。

別名、ティックとも呼ばれます。

通常は証券会社の株ツールなどで、リアルタイムに流れる歩み値を閲覧することができます。

板情報との密接なリンク

歩み値は、ザラバに出ている板情報とリンクしています。

例えば、

  • 時間14:57
  • 出来高1000
  • 約定値5260

の歩み値が表示された前後で、板情報がどのように変化したか。

それを読み取るのが板読みの妙。

目に見えない機関銃の恐怖

大型株で多いのですが、急激に売買高が上がった時。

時系列で板情報を目視することはできません。

値動きが速すぎて目に見えないからです。

1000分の1秒単位の超高速取引。

それが実際に行われており、人間技でそれに対抗するのは難しいです。

いくら目をこらしても、カオスな数字の乱舞がどんどん流れて行くだけ。

歩み値の読み方

ザラバの板情報はそもそも、目視可能な速さで表示されないと認識できません。

ですから、板読みのためにはトレードする銘柄がある程度限定されます。

あるいは、目視不可能を前提として、雰囲気で判断するか…。

それで利益を出し続けている人もいるのでしょう。

しかし、私個人的には難しいこと。

ですから、そのトレード方法はあきらめて、歩み値データを事後の分析用として使うようにしています。

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歩み値データをエクセルの表に…

過去の歩み値データをエクセルの表に取り込み、分足チャートを再構成することもできます。

過去の分足チャートは、時期が昔であればあるほど入手しづらいです。

画像データとして保存しておくことはできますが、それだと細かいデータは残りません。

そこで、歩み値データをダウンロードする必要が出てきます。

過去の歩み値データ取得法

歩み値データのダウンロード方法のうち、私が知るいくつかをご紹介します。

東証からダウンロード

東証では過去の歩み値データをダウンロードすることができます。

(有料です。)

現物株では、1982年2月1日以降のティック情報を1カ月分ずつ購入できます。

これを利用すれば、とんでもなく昔の分足チャートを再現することも可能。

東証から株価データを購入するサイト

JPXデータクラウト ホーム>現物情報>商品詳細

私は株ではなく、225オプションのデータを購入したことがあります。

1カ月分だけでもデータ量が膨大であるため、慣れていない人は扱いが難しいかも知れません。

SBI証券からダウンロード

SBI証券の株ツール、HYPER SBIでは、過去1カ月以内の歩み値データをダウンロードすることができます。

(ダウンロードは無料ですが、口座を開き、HYPER SBIを使う必要があります。)

HYPER SBIから歩み値データをダウンロードする方法

画面最上部・左端の「メニュー」をクリック

「時系列」をクリック

左上の検索窓に銘柄コードを入力

日時を指定
(2019年4月10日なら、期間を2019/04/10~2019/04/10と入力。)

「検索」ボタンをクリック

CSVデータがダウンロードされる

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過去の歩み値データで分足研究

以上の方法を活用すれば、過去の分足チャートを自在に復元し、デイトレードを研究する助けになります。

ちなみに、2008年のリーマンショック当時、個別銘柄の分足は研究の価値がありそうです。

しかし、ご注意を。

特に新興市場の銘柄では、すでに上場廃止になっていたり、合併・吸収により社名変更されている場合があります。

過去のデータを調べるには、様々な障害があります。

それだけにやり方次第では、自分独自の手法を編み出す鍵になる、そう言えるかも知れません。

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4月17日のトレード結果

いつも通りのやり方で淡々と取引。

だいたい勝てる感じ。

利幅は薄い。

1%弱くらい?

値がさ株だと玉が厚くなってビビります。

しかし、値がさの方が値動きが良い。

行列の後ろに並ぶ必要もない。

値がさで勝てればデイトレは有利かも。

スイングの損を取り返せました。

【デイトレード売買銘柄】
(買建)4397チームスピリット、4585UMNファーマ、9450ファイバーゲート
(売建)なし

デイトレード新規建売買代金(買建)概算300万円
デイトレード新規建売買代金(売建)なし
デイトレード損益+1.1万円
スイングトレード損益-0.5万円
本日のトータル結果+0.6万円
今月の損益+3.4万円
持越ポジション(新規買建)なし
持越ポジション(新規売建)なし
含み益なし
225オプションなし