株のアルゴリズムの仕組みと個人の対策|ピコピコが生き馬の目を抜く?

夢に出て来る謎の男の顔

株のアルゴリズムのくせ、アルゴへの対策をまとめました。

機械発注らしき挙動にイライラした経験、おありですか?

株の短期売買をやっていれば、誰しも時折遭遇する謎のピコピコ発注。

逃げても逃げても追いかけて来るから厄介。

アルゴへの対処法を考えてみましょう。


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株のアルゴリズム取引とは

株をやっていると、アルゴリズム取引に遭遇したと思うことがよくあります。

「これこそアルゴだ!」と…。

私の経験上では、出来高が薄い銘柄の場合が多いです。

なぜそう思うかと言うと、出来高が集まっている銘柄では、“アルゴ” が入っていても判別できない場合が多いからです。

出来高が厚い銘柄では板状況がガッチリ詰まっています。

そこにピコピコと新たな発注が入り、あるいは取り消されても、トータルではそれを遥かに上回る発注が入ってきますので、目視では判別できません。

そもそもが“マイクロ秒” の発注ですから。

ところが、このアルゴ、閑散銘柄では憎たらしいほどに動きが目立つことがあります。

株のアルゴリズムのくせ

例えば、ある値段に100株の買い発注を自分が出すとしますと、それが板に表示される前に割り込む発注があります。

正確には、割り込んでいるのか、自分の後にくっついてきているのかはわかりません。

「あれ?」

と思って自分の買い注文を取り消すと、アルゴ(と思われる発注)も消えます。

同じことを繰り返すと、何度やっても自分の100株に割り込む(あるいはくっついて来る)状況。

5回くらいやったところで、「こいつは何かの機械的な発注だ」と気づきます。

株のアルゴリズムへの対策

経験上、上記のような出来高の薄い銘柄でアルゴに出くわしたと思った後は、勝率が良くありません。

含み益がほとんど出ないまま、ジリジリとやられることが多いです。

私の場合、他の理由もあって出来高の薄い銘柄はパスしています。

そのおかげで「アルゴにつき合わされた」と言う機会はあまり多くありません。

しかし、そう思うだけで、実際は気づかないうちにアルゴにやられているのかも知れません。

出来高重視の銘柄の選びで、アルゴのいやらしい攻撃をかわしている気になっているだけなのかも…。

株のアルゴリズムは個人で組めるのか

そもそもがアルゴリズムとは、計算の規則を意味します。

計算の規則なら、コンピュータでなくとも組むことはできます。

人間の手発注でも、アルゴリズムはいくらでも組めると言うことです。

そう思って、私もトレードの規則を全て手順化するようにしています。

コンピュータとの違いは、その手順をこなすスピードが遅いこと。

目視と手作業依存ですから。

さらに、コンピュータは記憶力において人間の遥か上を行きます。

データを消さない限り、原則、忘れることはありません。

人間がその面で太刀打ちすることは難しいです。

自分の買いシグナル・発注をアルゴリズムにする

デイトレーダーによる手作業のメリット

人が勝てることと言えば、状況に合わせ柔軟に対応すること。

自分の計算の規則、すなわちアルゴリズムをいくつか用意しておき、様子を見て乗り換えすることができます。

機械の場合には、ルールに乗っ取った変更しかできません。

設定通りの動きしか出来ず、融通が全く利きませんから。

おそらく世を席巻するアルゴも、後ろに人間が立って監視する係の人がいる筈です。

アルゴの支配人係。

手動スイッチのオン・オフ係です。

そのアルゴの支配人の発展形、それが一般のデイトレーダーであるかも知れません。

デイトレーダーによる手作業のデメリット

しかし、いかに自分なりのアルゴを組んだからと言って、しょせんが人間のなせる技。

間違えてマウスをクリックしてしまい、フライングになることもあれば、発注が遅れて地団駄踏むことも…。

そういう経験を繰り返すと、どんどん焦ってきてさらに下手を打ったりします。

機械はそもそも計算通りの発注を正確に出せますし、焦ることもありません。

ここが人間の手作業が劣る点です。

デイトレーダーとアルゴの戦いは、いずれか一方が駆逐されるまで続きます。

果たして人間の手発注は、どこまで生き残れるでしょうか。


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2019年3月11日のトレード結果

一日中チャンスを探して、ほぼワンチャンス。

少し気を抜いた隙に見逃しました。

そこで資金を全力投入していれば…。

トレードは常に後悔とのたたかい。

利益は紙一重。

損失も紙一重。

考えてみれば、デイトレとはミスプライスを探す行動。

アルゴも総出、デイトレーダーも血眼でそれを探しているとすれば、チャンスが少なくなっても致し方ないのかも知れません。

【デイトレード売買銘柄】
(買建)なし
(売建)なし

デイトレード新規建売買代金(買建) なし
デイトレード新規建売買代金(売建) なし
デイトレード損益 なし
スイングトレード損益 なし
本日のトータル結果 なし
今月の損益 +2.4万円
持越ポジション(新規買建) なし
持越ポジション(新規売建) なし
含み益 なし
225オプション なし
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