売買ルールの作り方についてまとめ。
今のところこれでデイトレードも何とかなっていますが、今後どうなるかはわかりません。
大損の恐怖は消えやしませんので。
これが世に言う「投資の病」なのかも知れません。
株の売買ルールの作り方【私の方法】
- １％以上の上げ幅を探す
- 偶然でなさそうなものを探す
- 記録を取る
- 機能しそうな条件を探す
- ダメだったら最初に戻る
以下、ご説明します。
１．１％以上の上げ幅を探す
例えば、株価100円の銘柄が、101円に値上がりしたら、１％の上昇です。
歩み値において100円、101円とつけたとしましょう。
しかし、この株を100円で買って101円で売れるとは限りません。
発注は出したもののなかなか買えず、買えたとしても今度はなかなか売れず。
結局株価は下がり、損切り。
こうなるパターンは少なくありません。
注文には順番待ちがある
どんな買い物にも順番待ちはつきものです。
「イケそう」な時に限って「イケない」、これは株の売買にありがちな現象。
１％の利益を取るためには、実はそれ以上の値上がりがないと、上手くは行かない場合も多いです。
２．偶然でなさそうなものを探す
１％以上の値上がりがあったとしても、それは偶然の可能性があります。
個人的感想で言わせて頂きますと、短期的な株の値上がりの多くは偶然と言っても過言ではありません。
ですから、偶然でないものを選り分ける必要があります。
偶然でない値上がりとは
ある程度の買いの手が集中するタイミング。
大勢が一斉に買うタイミング。
もしそんなタイミングが存在するとしたら、それは偶然ではないかも知れません。
これについては、「デイトレ同士の取り合いと言うコンセプト」（下記）の項目もご参照ください。
３．記録を取る
おメガネにかなう値動きを発見したら、それを記録に取っていきます。
私はエクセルの表にまとめています。
最初はいろいろな項目を作って、「こんな記録、意味あるのかな？」と言うくらいのスタート。
時期を経て、項目の削除、追加を行います。
目的は売買ルールを作る上で、機能しそうな条件を探すことです。
４．機能しそうな条件を探す
例えば、「寄り付きの出来高が100万株以上」と言う条件。
これだけでその後に値上がりするかと言うと、疑わしいです。
しかし、とりあえずその条件に着目したら、毎日それを観察します。
そのうち「100万株以上あってもなくても、意味なさそう」と思ったら、その条件は機能していないと判断します。
５．ダメだったら最初に戻る
何回か試してみて、機能しなさそうと思ったら、その条件は単体では「機能していない」可能性が高いです。
ダメだったら最初（１％以上の上げ幅を探す）に戻ります。
ですが、他の条件と組み合わせた場合では、「何かがある」かも知れませんので、とりあえず記録だけ残していくのもアリです。
その後はこの繰り返しです。
最終的な売買ルールを決める考え方
- 条件を絞り込む
- 条件を多重にし過ぎると効果がなくなる
- 多数の条件を少数の条件で置き換える
- デイトレ同士の取り合いと言うコンセプト
- 値動きからヒントを得る
１．条件を絞り込む
上記の手順を繰り返していますと、有効・無効は別として、多数の条件が記録上に残ることになります。
その中から、
- 有効に機能しそうな条件はないか
- 組み合わせによっては使えるのではないか
を探します。
しゃかりきになって探しても、上手く行くとは限りません。
条件検索能力の「腕力」と「運」によります。
私はどちらにも期待できないと思い、あきらめて淡々とデータ収集をしています。
２．条件を多重にし過ぎると効果がなくなる
値上がりに寄与し、上手く機能しそうな条件の組合せを発見したとします。
例えば、
- 出来高100万株以上
- 陽線を引いている
- MACDの数値がいくらいくら
- 一目均衡表の雲抜けがどうたらこうたら
- その他にいつぞやに決めたルール５つ
などです。
これらのルールを満たした時、過去のデータではほぼ確実に値上がりをしていたとします。
条件を多重に組み合わせた場合に値上がりをしている事象は、調べると比較的多く見つけることができます。
しかし、経験上、「多重にし過ぎた条件」は機能しません。
カーブフィッティング（過剰な最適化）になっているからです。
３．多数の条件を少数の条件で置き換える
多数の条件の組み合わせが機能していると思えた場合には、それらが少数の条件で置き換えられないかを考えます。
例えば、
- MACDの数値がいくらいくら
- 一目均衡表の雲抜けがどうたらこうたら
の２つを同時に満たすのではなくて、「片方の条件だけで済ませられないか？」と考えます。
たくさんある条件も、そのようにして置き換え、合併・縮小していけば、少ない条件で済ませられる場合があります。
複雑な条件を簡単な条件に置き換え、再度検証すると、新たな発見がある場合もあります。
４．デイトレ同士の取り合いと言うコンセプト
分足チャートを追い、板を凝視していますと、ある時点で売買が活況になる瞬間に出くわすことがあります。
「何でこんなところで買うんだ？」
「誰がこんなに買って来たんだ？」
短期売買の場合には、このタイミングが大いなる参考になります。
あるポイントで群がるように買いが入ったとしたら、それは中長期投資の人の注文と言うよりは、短期筋の買いなのではないか、と言う気がします。
「結局のところ、株の短期売買はデイトレーダー同士で利益を取り合っているのではないか？」
それが私の感想です。
つまり、「億った」「精鋭の」「天才的な」デイトレーダーを相手に戦っているのだと。
５．値動きからヒントを得る
短期売買の場合には特に、「値動き」が大きなヒントになります。
例えば、最近の値動きに関する私の感想ですが、
- 「指値が刈られる」「逆指値が刈られる」は本当じゃね？
と言うのがあります。
その理由は、以下のような値動きを実際に目にしているからです。
スカスカ株のアルゴらしき挙動
板がスカスカの状態
このように、板状況において、発注があまり入っていない（いわゆるスカスカの）銘柄があったとします。
この銘柄の852円に、100株の買い、指値注文を出すとします。
想定される板状況
スカスカ状態の板ですから、当然このような板状況を想像しつつ注文を出した訳です。
ところが、自分の注文が表示されるであろう瞬間、次のようになります。
アルゴらしき挙動を感じる板状況
赤文字の部分。
「この瞬間に注文を出すのは自分しかいない」と思われた銘柄で、いきなり厚めの注文が出ました。
「何だこれは？」と思い、慌てて注文を消しますと。
注文を消した後の状況
自分の注文が消えると同時に、厚めの注文も消えました。
偶然なのか、はたまたアルゴか？
実際に何がどうなっているのかは、私にはわかりません。
ただし、このような経験は一度だけではありません。
以来、私は
- 指値注文を出して約定するのを待つ
- 逆指値を出しておく
と言うのは控えるようになりました。
考えすぎかも知れませんが、「刈られる」のを防ぐためです。
ギリギリまでタイミングを待ち、その瞬間に発注ボタンをクリックする、これがまた面倒くさいですが。
大損をした挙句の「株のやまい」かも知れません。
