寄り付き
日本市場においては、寄り付きを差し置いてデイトレは語れません。
なぜそう言えるのか？
- 時間当たり出来高
- 昨日終値からのギャップ
- 直後の値動きの大きさ
などであります。
時間当たり出来高
ザラバにおいて、もっとも出来高が集中する時間帯。
すなわち、参加者の発注頻度。
これがもっとも高まるのが、寄り付きであります。
すなわち、値動きの変化率。
寄り付きにおいては、この変化率が高まると言えます。
言い換えれば、寄り付き時間帯で勝てないなら、他で勝てる筈もなし。
値が動かないところで勝負しようは10年早い、と言う理屈であります。
昨日終値からのギャップ
寄り付きは始値が決定される瞬間です。
すなわち、昨日終値からのギャップが発生しかねない。
ギャップアップ・ダウンの結果、始値が決定される。
寄り付きは値動きのワープが起こるタイミングです。
このワープが平均からの乖離を生み出します。
値動きの大きさ
平均から乖離した値付けにより、値動きは反動で戻ったり、さらに行き過ぎたりします。
値動きの自由度が高まる時間帯に、それを加速する作用。
値動きの大きさは、寄り付き直後に極大となる可能性が高い。
デイトレードは、この局所増大の値動きに依拠するところが大きい。
すなわち、寄り付きなくしてデイトレーダーなし。
ザラバはそんな状況を呈していると言うわけであります。
この状況において、デイトレを助けるものは何か？
信用取引
ザラバの一大チャンス、寄り付きにおいて、トレードを助けるものと言えば、信用取引です。
信用取引なくしてデイトレなしであります。
なぜなら、制限なく自由にトレードを繰り返す。
そのための必須取引形態、それが信用取引です。
すなわち、俗に言う信用無限回転。
昨今の信用取引においては、同一資金をもとに何度でも取引を繰り返せる環境が整っています。
残念ながら、現物株のトレードではそうはいきません。
現物でデイトレできないか
現物玉でデイトレ、それもできないことはありません。
しかし、ここで生じる問題、それが差金決済のルールであります。
法令（金商法）により、現物取引の差金決済は禁止されています。
このルールにより、現物玉を同一日に、同一資金で一往復売買の後、さらに売買を続けることはできません。
具体的には、同一日において、資金が30万円のところ、現物でまず、30万円分のA銘柄を買う。
その後、A銘柄を売った後には、もはやA銘柄を同一資金で、もう一度買うことはできないのであります。
すなわち、1往復のみのトレード。
現物玉においては、同一日に同一資金にて、
- A銘柄買い→A銘柄売り後のA銘柄買い
- B銘柄売り→B銘柄買い後のB銘柄売り
ができないと言うこと。
これはデイトレにおける機会喪失の原因であります。
初心者から脱却するには、こうした短期売買の経験則を貯めていく必要があります。
初心者からの脱出方法
【結論】6段階の手順
- 自分なりの基準を決める
- データを集める
- 結果を集計する
- 極小ロットで試す
- 失敗
- 最初に戻る
この手順を繰り返し、失敗しなくなったら目標達成となります。
この手法はダメだといつ判断する？
ダメかどうかの判断は、上記４の試行トレードにおいて、数回損を繰り返したところで判断できます。
損の大きさにもよりますが、３～４回くらい？
場合によっては、１回損切りしたところで考えたほうが良いかも知れません。
ダメトレードは繰り返さずともわかる
何回かやってみてダメだと思ったら、おそらくそのやり方は使えません。
同じやり方で損失を繰り返すのは、経験則上、かなりまずい。
損切りだけ繰り返していれば良いの大嘘
何回か損切りをしたら、その時点で、既に資金はそれなりに目減りしている筈です。
ダメだと思ったやり方が自動的に改善されたことは、少なくとも当方の場合はありません。
変にねばらないほうが良いかと。
損をするくらいなら、何もしないほうがよろしい。
数回の損失で十分過ぎる痛手
「デイトレは超短期なので損が少ない」等と言う「大嘘」が、そこかしこに書いてあります。
しかし、経験上、スイングトレード（時間軸が数日間）や中長期投資より、デイトレのほうがやり易いなんてことは全くありません。
むしろ逆です。
やり方や銘柄の選び、ワンショットの金額によっては、一撃で全てがパーに。
一撃を食らったら後悔するだけ
とんでもない一撃、食らったことがありますか？
すいすい上手くやっていたのに、突然転んで痛い目にあった時の気持ち。
子供の頃、自転車で転んだ時の気持ちに近い。
事故は一瞬。
ケガをしたら後悔は長らく続きます。
トレードも同じで、たった１回のデイトレでドカンとやられたことなど、当方、数え切れないほどあります。
損を出すくらいならやらないほうが良い、これは鉄板の結論です。
資金を目減りさせない
極小ロット。
これも当方に言わせれば鉄板。
金額が大きかったばかりに、たった数分間でトンデモない損をしたことが何度もあります。
ワンショットの金額など、勝てる見込みがついてから増やすと言うので十分間に合います。
と言うよりも、どれだけ今の資金を温存できるか？
温存している間にデータを集計し、勝ちトレードを編み出せばよいのであるからして。
10年後くらいに勝てるようになれば良い、それまでは様子見。
そのくらいの余裕を持ったほうがよろしい。
華々しい話にだまされる
有名なデイトレーダーが、「レバレッジをかけてぶん回した方が良い」等とのたまっている場合があります。
世の中にはビッグマウスが跋扈します。
下手に鵜呑みにすると、一撃退場も十分にあります。
実際の話、極小ロット（金額にして数万円～30万円くらい？）で利益を積み重ねて行くだけでも、トレードが上手であればそれなりの利益は出ます。
しかし、下手であったら？
ましてやレバをかけていたら？
基準の作り方
わからなかったら、最初は適当でＯＫ。
考えるだけなら損はしません。
仮に「前日の値上がり率が最も大きかった銘柄に寄り付きでインし、速攻で利確する」と言う基準を作ったとします。
これが冒頭の手順１に相当します。
その後は、そのやり方で売買をしたと仮定した場合に、結果がどうなったかを記録して行きます。
勝率がどのくらいで、利幅はどのくらい取れたかなど、気づいたデータをどんどん記録。
必要に応じて、データ項目は取捨選択を。
1カ月もしないうちにそれらのデータはどんどんたまって行きます。
このやり方はダメだと思ったら、次の基準を考えます。
新しい基準が思いつかなかったら、それはそれで構いません。
そのうち、画期的な「手法」を思いつくまで、いろいろと考えつつ、待つべし。
待っている分には損はしないのであるからして。
デイ最適銘柄の探し方
まずはデータを取る
データを取る？
どのくらいの期間、データを取ればいいんや。
当方も最初はそう考えておりました。
実はデイトレのとっかかりとして必要なデータは、そんなに多く必要ありません。
もちろん最終的にデータは多ければ多いほどよろしい。
ですが、とりあえずは1週間連続で、ほぼほぼ勝てるか・否か。
そこが第一歩となります。
その上で、このやり方で勝てそうだなと思ったら、さらにデータを取り続ける。
すなわち、最初の1週間分、5営業日分で勝てるかどうか。
5営業日、手を出さず、監視体制。
注意すべき点としては、負けがデカくなる手法はアウトと言うこと。
負けがデカいのはアウト
1週間連続で勝てるとしても、負けで大きく食らうのはダメです。
結局大損するハメになります。
なるべく損切りを小さく抑えることができ、しかも必ず予定した通りに降りられる。
勝てるかどうかよりもこちら重視で行きたい。
そのあたりがなかなか難しい。
デイにおいては、値動きが大きすぎる銘柄は難易度が高い。
ある日突然大きくやられてしまいます。
動き回る銘柄よりも想定通りに動いてくれるか。
そして瞬時にぶっ飛んだ大損をしないで済むか。
急に特売りを食らうなど、一番避けたいものであります。
実際、今までで当方が一番大きくやられたのは、大体特売り。
奇怪な値動きはアウト
いきなり思いもよらぬ動きをするヤバい系の株。
だいたいここでやられます。
利幅を稼ぎたいばかりに、値動きの大きさに誘引される。
普段は全然出来高がないのに、当日突然盛り上がってグイグイ来ている銘柄。
確かにそこで上手くやれば、大きく値幅を頂くことができます。
全てが想定通りに運べば、ですが。
しかし、予想を裏切られたらどうするのか？
特売りを食らって、爆損したらどうするのか？
どうしようもありません。
ただ損切りして大きくやられるか、悪あがきをしてナンピン忍耐。
さらに大きくやられてしまう。
すなわち、分足が連続しておらず、ぶっ飛んでいる銘柄は避けたい。
そんな銘柄は一番難易度が高いのであるからして。
なぜぶっ飛んだ値動きになるのか
例えば、誰かが大きめの玉をブン投げて来た時に、それを受け止める人がいない。
そんな場合には、すぐさま特別売り気配となってしまいます。
食らったら仕舞い。
すなわち、値動きをカバーしてくれる資金が足りないのです。
あるいは、誰か一人だけデカい資金でインしており、その玉をブン投げて来る。
だから誰もその売りを支えられない。
分足がブツ切れとなり、次に寄った時にはかなり下になると言う仕組み。
ぶっ飛んだ理不尽な値動きは、持っている玉の著しい不均衡により発生するのであります。
「相場の主」がいるとすれば、その一人の意向を先回りしてキャッチすることはできません。
そんな超能力者のような芸当よりも、より大勢の心理を読むほうがラク。
大衆心理を読む、と言うわけです。
大勢の心理を読む
特定個人の心理を読むより、大勢の心理を読むほうがラクです。
大衆の心理にはおおむねパターンがあります。
じゃ、その心理、言って見ろよ。
そう言われると困りますが。
ただ、このタレント、人気出そうだな、と言うのはある程度読めます。
この人のツイート、バズってるね、もっとイキそうだなと言うのもわかります。
そう思ったら皆と一緒にボーっと見ているんではなくて、メモっておく。
次に同じパターンが来るのを待つのであります。
そして、同じパターンが来たあかつきには、何も考えずそこに乗っかるのであります。
どのように買うべきか
どこで買うか、何を買うか、いつ買うか。
常にこのことを考え、悩み続けざるを得ない。
買いのタイミングは、一言で言うならどうなるのか？
何を買うか
当方、よくやる手として、素っ高値買い。
素っ高値で買うと決めたとしても、新高値のホントの天井で買うべきなのか？
少々の押し目で買うべきなのか？
急落の底を狙うべきなのか？
悩ましいところです。
しかし、経験則上、急落の底狙いは難しい。
無理とまでは言いませんが、不用意な忍耐、その他によりやられる可能性あり。
底で買った筈なのに、さらにそこから爆下げなんてことも普通。
天井からのチャート崩壊を買うなんて事になりますと、あっという間に大損。
玉を外すに外せなくなってしまいます。
やはり上げている株は、上がっている最中に買いたいところなのであります。
上がっている最中に買えるか
上がっている最中に買うためには、分足において、陽線を確認後に買うのがよろしい。
では、陽線を確認後に爆下げをしたらどうするのか？
そう言われますと、当方も立つ瀬がありません。
この見極めが運命の分かれ目であります。
陰線連続で買うべきか、陽線出現後の買いか。
この選択は、とにかくよく考えて取るべき問題ではあります。
いずれにせよ、買ってからダダ下げを食らった後には、おそらくは高確率で損切りとなります。
素っ高値の損切り
素っ高値買いにおいては、チャート崩壊が最も怖い。
日足の新高値、陽線連続チャートにおいて、いきなり大陰線が出現することがあります。
のみならず、そのままストップ安張り付けなんてことも。
すなわち、高値圏では、チャート崩壊をまともに食らうことになりますと命取り。
爆下げを食らったらブン投げ。
これは当然のこととしまして、現実問題、取り急ぎ投げなければなりません。
大損を食らう前に損切りをしなければ、それは損切りではなくて、単なる大損。
大損となる前にカットできたとしても、そこそこ痛い損失となるのは免れ得ません。
買うからには上げてもらわにゃ困るのであります。
そして、大損するまでは粘る。
上がるまでは徹底的にねばる
新高値買いは、常に勝つか負けるかの大勝負。
下げたら負け。
何としてでも上値で売る。
この一心であります。
であるからこそ、一番強い銘柄を買い持つところではあります。
勝負をしかけるには、それなりの覚悟が必要と言うこと。
大損と紙一重、この覚悟なしに高値を買って行くことはできません。
【実録】超短期売買の命取り行為
ツールの不具合・通信障害
某証券会社のツールを立ち上げようとすると
「利用条件を満たしていないためログインできません」的な表示が出ることがあります。
昨日まで普通にできてたのになんやこれ、と。
ウェブからログイン、自分の登録情報を確認。
あわてて証券会社のチャットで質問をしようとしたら、不具合があった旨の告知が掲示されていました。
その後、もう一度ツールの立ち上げをしてやっと立ち上がり。
6～7回やり直したかな。
ザラ場が始まっていなかったから良かったものの、始まってたら確実に損したっぽい。
超短期売買の場合、中長期に比べ、ツールの不具合や通信障害の影響は大きい。
値動きの大きい所を選んでインしますから。
そして、値動きの大きい所で最も恐ろしいこと、それは一発大陰線です。
誤発注・一発大陰線
とある銘柄で銘柄コードを打ち間違えました。
いわゆる誤発注。
全然違う銘柄の閑散なやつにインし、そのまま気づかずにらめっこ。
動きゃしません。
直後に一発大陰線。
利益の4割を失いました。
これがいつものやつ。
買いで入って直後に一発大陰線を食らったら、どんなことをしても逃げることはできません。
誤発注は損失の上に時間を取られ、チャンスを着実に逃してしまいます。
機会損失により二重に損をしていることになります。
クリックが決まらない
思った場所にすんなりとクリックが合わない、なんてことがよくあります。
マウスポインタが思ったところに行かないし、クリックしても一発で入らない。
相当モタモタします。
以前よりもさらに秒を争うような発注をしていますので、めちゃくちゃ焦りました。
そんな状況で良くもまあ、最安マウス使ってるよ。
高価なマウスを使っていたことがありましたが普通に連敗。
やはり1万円以上するゲーマー仕様のマウスがいいのかな？
マウスパッドについては、3000円くらい（もっとしたかな？）のゲーマー用のものを使ってます。
ヌルヌルに滑ってこれが使いにくい。
ハードタイプ使ってますが、布のほうがいいのか、どうなのか。
さて、本日の結果は、スイング勝ち。
厚めに買った持ち株全てが上がってくれました。
しかし、勝ち幅はショボい。
にしても、2月初日から利益確定できたのはラッキー。
ラッキーだけ取って行けばいいのではないか？
これが最近の相場観であります。
アンラッキーはパスし、ラッキーだけ取る。
アンラッキーに対しては、速攻降りる。
そゆこと。
当方がデイトレをやらないのは、このラッキー・アンラッキーの選別がやりにくいと感じるからです。
デイトレにおいては、運の大小が均されてしまっている。
これを当方の用語で、平均乖離の均質化と呼びます。
それもこれも、相場の厚みが増さないのに、デイトレばかりが増えているおかげです。
限られたパイを取り合ったところで、もらいは少ない。
ノーポジ引け。
