リスクリワード比率最適化による勝率計算!利食い9勝1敗=1勝9敗?

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リスクリワード比率とは株の利食い幅・損切り幅を計算し、最適化する際に必要となる考え方です。

未来をコントロールをすることは難しいです。

しかし、出た結果から行動のコントロールをする事は比較的簡単。

それが”休むも相場”。

一定時間当たりの儲けの比率を上げましょう。



リスクリワード比率最適化を考える

「何でも足して2で割れば良いと考えている」とは単純思考を批判する際に使われる言葉。

しかし、足して2で割る、この平均の考え方は確率計算の基礎となる大切な考え方です。

ここでは、リスクリワード比率の計算方法はあえて触れませんが、同じことを小学生式の算術計算で考えていくこととします。

なお、単純化するために、以下においては全てのトレードの建玉を一定とし、“値動き” を読むことは不可能で、原則的に全ての値動きがカオスに動くとし、手数料もないものとします。

(1)利食い幅1%、損切り幅9%に設定した場合

9勝1敗で、トータルの損益が0になります。

(2)利食い幅9%、損切り幅1%に設定した場合

1勝9敗で、トータルの損益が0になります。

“損小利大にオレはする”理論、可能?

一般に、損小利大が勝利のコツであると言うような説が主張されていますが、いつもそうできたら誰も苦労はしません。

上記の(2)のように利食い幅を伸ばそうとすればするほど、利を伸ばしている最中に急落を食らう可能性も増える訳です。

そして損切幅のほうも、利食い幅に対し9分の1と浅めですから、含み益に耐えるのに比べてすぐ損切りの基準に引っ掛かります。

それで、(1)、(2)のいずれかのやり方を採用していて、どこかでさらに利益を伸ばそうと頑張っても、トータルではそうそう上手くはいきません。

それが相場の常です。

実際の話、(1)あるいは(2)のやり方で無作為に試行回数を増やしていくと、いずれの場合にもトータルの損益は0に近くなる場合が多いです。

つまり、利食い幅1:損切9の比率なら9勝1敗に、利食い幅9:損切り1の比率なら1勝9敗に近づいて行く感じになります。

そして、ヘンな悪あがきをすると、事態が損をするほうに動いてしまい、大損をすることもあります。

(私の場合。)

トータルで利益を出すためにはどうすれば良いか

結論から言うと、(1)と(2)はトータルで大差がありません。

(1)はスキャルピング型、(2)はスイング型のスタイルです。

どちらかが優れていると言うこともありません。

では、トータルで利益を出すためには、どうすれば良いのでしょうか?

トータルで利益を出すためには、利食い幅・損切幅・勝率のうち、少なくともいずれか一つをコントロールする必要があります。

(全てコントロールできればベストですが…。)

試行回数を増やせば増やすほど、利食い幅も損切幅も勝率も実は偶然の産物で、そう簡単に自分でコントロール出来る訳ではないと感じるようになります。

計画通りに行くことなんてありませんので。

「そこで損小利大ですよ、自分の意志で利食い幅を伸ばすのです!」

そんな宣言をしても、上で述べたように、利食い幅を伸ばそうとすればするほど、急落を食らう可能性が増し、損切りも浅く設定しなければいけない訳です。

仮に利食い幅が思惑通り伸ばせたとしてもそれは偶然性の産物の域を出ません。

「自分の意志で利益が出た」と勝手に思い込んでいるだけの話。

偶然性の産物を積み上げていくことは可能か?

自分の意志でどうすることも出来ないのだとすると、儲けるためには、偶然性を少しずつ頂くしかない訳です。

例えば、上記の(1)あるいは(2)のいずれかに近いやり方を実行していたとして、利食い幅は利食い幅で、損切幅は損切幅で、勝率は勝率で、何とか偶然性をもぎ取って少しだけ得をするように。

休むも相場の本当の意味?:休んで偶然性を少し頂く

利食い幅

大きめの利食い幅が取れた後にトレードを少し休むようにします。

損切り幅

トータルで利益が出た後に、早目に降りて損切り幅を少なくする機会を多少増やします。

勝率

勝率が伸びた後に、少しトレードを休みます。

手数を減らして良い結果の比重(ウェイト)を高める

手数を増やしてこれらをコントロールすることが出来るかどうかは分かりません。

なぜなら、これから手数を増やした場合にその結果がどうなるかは、誰にもわかりませんので。

しかし、結果が偶然良かった後に手数を少しだけ減らせば、試行回数全体に対する、その良かった結果の比重(ウェイト)を伸ばせます。

休むも相場の本当の意味?

休むも相場の本当の意味?

これ、偶然性を少し頂くコンセプトになっている気がしませんか?

しばらく私、この手法を採用してみたいと思います。

なお、このようなブログの主張を鵜呑みにして大損をされても責任は持てません。

あくまで株取引は自己責任。

無情の世界です。


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本日は昨日からの持越株で多少の利食いができたので、その後のデイは控えておきました。

先月分の損をとりあえず取り返すことを第一の目標としたいと思います。

本日のトレード結果

【デイ新規建代金合計】買建:45万円
売建:なし
【デイ売買銘柄】4588オンコリスバイオ
(売建)なし
【デイ損益合計】+0.4万円
【持越決済】+1.2万円
【本日のトータル結果】+1.6万円
【今月の損益】+4.4万円
【持越ポジション】買建5銘柄(新興株メイン)、売建2銘柄(主力大型株)
【含み益】なし
【225オプション】ポジションなし

以下は、“休むも相場”に関する記事です
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